Diagrama de payoff de estratégias de opções

Preço de Opções: Diagramas de Lucros e Perdas.
Um diagrama de lucros e perdas, ou gráfico de risco, é uma representação visual do possível lucro e perda de uma estratégia de opção em um determinado ponto no tempo. Os operadores de opções usam os diagramas de lucros e perdas para avaliar como uma estratégia pode funcionar em uma faixa de preços, obtendo assim uma compreensão dos resultados potenciais. Por causa da natureza visual de um diagrama, os comerciantes podem avaliar o lucro e a perda potenciais - e o risco e a recompensa da posição - de relance.
Para criar um diagrama de lucros e perdas, os valores são plotados ao longo dos eixos X e Y. O eixo horizontal (o eixo x) mostra os preços subjacentes, rotulados em ordem com preços mais baixos à esquerda e preços mais altos à direita. O preço subjacente atual é geralmente centrado ao longo deste eixo. O eixo vertical (o eixo y) representa os valores potenciais de lucros e perdas da posição. O ponto de equilíbrio (que indica sem lucro e sem perda) é geralmente centrado no eixo y, com lucros mostrados acima deste ponto (mais alto ao longo do eixo y) e perdas abaixo deste ponto (mais baixo no eixo). A Figura 8 mostra a estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas.
A linha azul (abaixo) representa o lucro e a perda potenciais em toda a faixa de preços subjacentes. Para simplificar, começaremos analisando uma posição de ações de 100 ações. Suponha que um investidor compre 100 ações por US $ 25 cada, ou um custo total de US $ 2.500. O diagrama da Figura 9 mostra o lucro e a perda potenciais para essa posição. Quando a linha azul estiver em US $ 25 (o custo por ação), observe que o valor do lucro e da perda é de US $ 0,00 (breakeven). À medida que o preço das ações se eleva, o mesmo acontece com o lucro; inversamente, à medida que o preço se move, as perdas aumentam. Como, teoricamente, não há limite máximo para o preço da ação, a linha do gráfico mostra uma seta em uma extremidade.
Com as opções, o diagrama parece um pouco diferente, já que seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio pago pela opção. No exemplo mostrado na Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de $ 50 e um custo de $ 200 (para o contrato). O risco de queda é de US $ 200 - o prêmio é pago. Se a opção expirar sem valor (por exemplo, o preço da ação era US $ 50 no vencimento), a perda seria de US $ 200, como mostrado pela linha azul que cruza o eixo y com um valor de 200 negativo. O ponto de equilíbrio seria um preço de ação de US $ 52 no vencimento. Nesse caso, o investidor "perderia" US $ 200 pagando o prêmio, que seria compensado pelo aumento do preço da ação (equivalente a um ganho de US $ 200).
Deve-se notar que o exemplo acima mostra um gráfico típico para uma chamada longa; Cada estratégia de opção - como longas borboletas de chamada e straddles curtos - tem um diagrama de lucros e perdas "exclusivo" que caracteriza o potencial de lucros e perdas dessa estratégia em particular. A Figura 11, extraída do website do Options Industry Council, mostra várias estratégias de opções e seus respectivos diagramas de lucros e perdas.
A maioria das plataformas de negociação de opções e software de análise permite criar diagramas de lucros e perdas para opções específicas. Além disso, os gráficos podem ser criados manualmente, usando softwares de planilhas como o Microsoft Excel ou comprando ferramentas de análise disponíveis comercialmente.

Diagrama de payoff das estratégias de opções
Professor Associado de Finanças.
1243 Robinson College of Business.
Planilha de opções de pagamento.
Esta planilha do Microsoft Excel destina-se a ilustrar os diagramas de pagamento e lucro para contratos de opção. O usuário pode especificar até quatro posições (longas ou curtas) em vários instrumentos. Os instrumentos disponíveis são ações, títulos livres de risco, puts e calls. Com puts e calls, o usuário especifica o preço de exercício. Com títulos, o valor de face deve ser dado pelo usuário.
Este arquivo é destinado ao uso exclusivo de alunos matriculados nos cursos de Finanças do Robinson College of Business da Georgia State University. No entanto, se você quiser usar esse arquivo em outra configuração, entre em contato com o autor da planilha (Jason Greene) para obter permissão.
Instruções para download Clique aqui para baixar a planilha do Microsoft Excel. Se aparecer uma caixa pedindo um nome de usuário e senha, clique em & quot; Cancelar & quot; e o arquivo deve abrir. Você deve salvar a planilha em seu disco local para acessá-lo no futuro.
Instruções da planilha A planilha permite que você especifique uma estratégia com até quatro posições em ações, títulos, opções ou chamadas. A primeira planilha no arquivo de planilha do Excel é denominada & quot; Payoffs & quot; e demonstra apenas diagramas de payoff. A segunda planilha é denominada & quot; Lucros & quot; e demonstra os diagramas de pagamento e lucro.

A estratégia do colarinho.
Um colar é uma estratégia de negociação de opções que é construída através da detenção de acções subjacentes, ao mesmo tempo que se compram posições de venda e vende opções de compra contra essa participação. Os puts e as calls são ambas opções out-of-the-money com o mesmo mês de vencimento e devem ser iguais em número de contratos.
Vender 1 chamada OTM.
Tecnicamente, a estratégia de colarinho é o equivalente a uma estratégia de chamada coberta, sem dinheiro, com a compra de uma unidade de proteção adicional.
O colar é uma boa estratégia para usar se o negociador de opções estiver escrevendo chamadas cobertas para ganhar prêmios, mas desejar se proteger de uma inesperada queda acentuada no preço do título subjacente.
Potencial de lucro limitado.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máx. = Preço de Exercício da Opção de Compra Curta - Preço de Compra do Prêmio Líquido Subjacente + Recebido - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando o Preço Subjacente> = Preço de Exercício da Opção de Compra Curta.
Risco Limitado.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Preço de Compra do Subjacente - Preço de Exercício de Long Put - Prémio Líquido Recebido + Comissões Perda Máxima Paga Ocorre Quando Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias de alta.
Estratégias de Opções.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
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Diagramas de payoff para estratégias de opções.
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OAP 080: Os 3 grandes motivos pelos quais o diagrama de pagamento da estratégia de opções é diferente hoje do que na expiração.
23 de janeiro de 2017.
Seu diagrama de payoff de estratégia de opção é um animal em constante evolução e mudança. Ao contrário dos estoques que possuem gráficos de payoff unidimensionais, com inclinação para cima ou para baixo e períodos de manutenção teoricamente ilimitados, as estratégias de opções são afetadas por eventos cúbicos de precificação. Nomeadamente, decaimento do tempo (Theta), volatilidade implícita (Vega) e taxas de juro (Rho) que podem fazer com que o seu diagrama de payoff se desloque, se molde e dobre à medida que estes elementos adicionais de preços mudam com o mercado.
No podcast de hoje, quero ajudar você a entender como esses três gregos de opções podem ter um impacto significativo na maneira como seu diagrama de payoff parece agora vs. na expiração das opções. No fim das contas, acho que isso ajudará a dar mais confiança e paciência se você entender como o preço das opções funciona ao manter posições que se movem inicialmente contra você, mas que acabarão se tornando lucrativas.
Pontos-chave do show de hoje:
Na maioria das vezes, os traders não entendem como os diagramas de payoff mudam e evoluem ao longo do tempo. Três aspectos principais que afetam o seu diagrama de payoff são a queda de tempo, a volatilidade implícita e as taxas de juros. Quando um preço não se move da maneira esperada, é principalmente devido ao impacto que a queda de tempo e a volatilidade implícita têm na sua posição.
1) Decaimento do tempo.
Decaimento do tempo é a mudança lenta que começa a aumentar à medida que você se aproxima da data de expiração. À medida que você avança no ciclo de expiração, o tempo de decaimento aumenta exponencialmente. Com aproximadamente 45 dias, atinge o ápice da curva e começa a acelerar até a expiração. Se você é um vendedor de opções, isso funciona a seu favor.
Se você está vendendo opções e obtendo um movimento inicial que é contra sua posição, então você pode ter uma perda de papel por enquanto. Se esse movimento inicial não continuar, e for menor ou maior no estoque, isso cria uma perda de papel, mas ainda não está fora de seus preços de exercício. Agora você começa a obter os impactos da deterioração do tempo, pois o estoque apenas fica lá e negocia em um pequeno intervalo até a expiração. Você começará a ganhar lentamente algum lucro nessa posição, porque a decadência do tempo está começando a ser tirada do valor desses contratos.
* Como um comprador de opção, se você fizer um movimento inicial, será melhor fechar cedo com um lucro do que deixá-lo decair.
2) Volatilidade Implícita.
O maior impacto no diagrama de payoff vem da volatilidade implícita. Na maioria das vezes, o motivo pelo qual os valores dos contratos de opção aumentam ou diminuem é devido à volatilidade implícita. Se o mercado espera que a ação seja mais volátil no futuro, todas as opções de ambos os lados aumentarão de valor. Se a volatilidade é alta e cai rapidamente, isso pode criar uma oportunidade para fechar posições rapidamente no ciclo de vencimento - cria um diagrama de payoff que começa a amadurecer muito mais rápido do que demoraria um mês de decaimento do tempo.
3) Taxas de Juros.
Quando as taxas de juros sobem, o valor das opções também aumentará. Se um comerciante decidir comprar uma opção de compra em vez de ações, essa opção de compra vale menos do que realmente comprar ações. Os modelos de precificação de opções assumem que o dinheiro extra que sobra de não comprar ações poderia render juros em algum outro lugar. Os fatores de contrato de opções no interesse potencial que poderia ser ganho de não comprar o estoque.
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Cursos de Negociação de Opções Livres:
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Opção Trader Q & amp; A.
Trader Q & amp; A é nosso segmento favorito do programa porque ouvimos um de nossos membros da comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta desta semana é de um cavalheiro que pergunta:
Por exemplo, se você vender uma parte do dinheiro investido em US $ 1, uma ação cai e, no vencimento, a opção vendida está agora em US $ 1,50. No entanto, no vencimento, o put ainda está fora do dinheiro. Então, mesmo que o preço suba, você perde 50 centavos no negócio, ou você embolsa esse prêmio na expiração porque ainda está fora do dinheiro?
Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook & amp; Periscope, vá para o OptionAlpha / ASK e clique no botão grande registro vermelho no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.
Guias PDF & amp; Lista de verificação:
O Guia de Estratégia de Opções Definidas [90 Páginas]: Nossa pasta de trabalho de PDF mais popular, com páginas de estratégia de opções detalhadas, classificadas por direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre como referência. Guia de Negociação de Resultados [33 Páginas]: O melhor guia para negociações de lucros, incluindo as principais coisas que devem ser observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos esperados de movimentação, melhores estratégias de uso, ajustes, etc. Percentil Implícito (IV) Percentile Rank [3 Pages]: Uma ferramenta visual simples e legal para ajudá-lo a entender como devemos estar negociando com base na classificação IV atual de qualquer ação específica e as melhores estratégias para cada seção bloqueada do IV. Guia para o tamanho do comércio & amp; Alocação [8 Páginas]: ajuda você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição e quanto você deve alocar para cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando Sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Detalhada por estratégia de opção, forneceremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de negociação, para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação da Entrada no Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de perigo, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
EWZ Iron Butterfly (Closing Trade): Depois de quase apostar as ações em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, conseguimos um lucro de US $ 600 com esse comércio de borboleta de ferro. VXX Short Call (Closing Trade): Uma das negociações de opções mais consistentes e lucrativas que podemos fazer é reduzir a volatilidade com a VXX e hoje encerramos esta breve e curta oferta na VXX depois de alguns dias para um lucro de US $ 420. Condor de Ferro DIA (Ajustando o Comércio): Este conduto de ferro neutro no DIA precisa de um rápido ajuste no início desta semana, enquanto o mercado continua a se recuperar. Neste vídeo, discutiremos por que estou adicionando um spread de crédito de PDV adicional, além de optar por NÃO encerrar nosso spread de crédito de compra atual devido a motivos de preço. COP Short Put (Closing Trade): Esses lançamentos curtos únicos na COP funcionaram como um grande hedge para nossas outras apostas de baixa neste mês e ajudaram a suavizar nossos retornos depois que os fechamos para um bom e grande lucro. TSLA Colocou o Dividit Spread (Fechando o Comércio): Embora muitas pessoas pensassem que estávamos loucos por ficarmos pessimistas no TSLA, esse comércio de spread de débito pré-ganhos nos fez US $ 200 hoje. Depois da enorme corrida de US $ 140 para US $ 260 e recebendo alguns sinais técnicos de venda, tínhamos certeza de que essa ação iria recuar. Condor de Ferro MON (Closing Trade): Após uma queda enorme na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON ajustando a ordem várias vezes para preencher antes do final do dia. Divulgação de Débito de Chamadas do IBB (Abertura Comercial): Mostraremos como comecei a procurar um novo comercio altista e eventualmente encontrei um comercio de baixa volatilidade no IBB em busca de um movimento mais alto para cobrir nosso portfolio. TLT Iron Butterfly (Closing Trade): Após o voto do Brexit, TLT e títulos negociados em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim a queda na volatilidade implícita ajudou a gerar um lucro de US $ 330 para nós. XBI Call Debit Spread (Fechamento de Negociações): Tenho sorte de escolher a parte inferior exata para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETF de biotecnologia XBI que foi fechado para um lucro de $ 165 hoje em alta. COH Iron Butterfly (Earnings Trade): Logo após a abertura do mercado, fechamos o mercado de lucros da COH por um lucro de US $ 160, deixando apenas uma perna para expirar. EWW Propagação de Débito (Fechamento de Negociações): Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos fazer um lucro rápido de US $ 130 com esse negócio de spread de débito EWW de baixa. IBM Iron Condor (Earnings Trade): Logo após a abertura do mercado, você acompanhará a medida que observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrarem no mercado antes de fechar a posição com lucro de $ 250. SLV Short Straddle (Opening Trade): Utilizando o nosso software de lista de observação, decidimos continuar a adicionar à nossa existente posição curta de SLV com um novo conjunto de preços de exercício reflectindo o movimento mais baixo no ETF recentemente.
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